2016年三季报货币基金分析:规模继续扩张,债券资产占比下降
时间: 2017-05-14 11:12:40 来源:citicfunds.com
   

货币基金个数。

截至2016年三季度,发行在外的货币基金共226只(剔除7只已到期货基)。三季度新发行货币基金7只,较二季度减少1只。总发行额为23亿,较二季度增加约12亿。

货币基金规模。

三季度末,货币基金总资产和净资产分别为46079亿和43323亿,三季度总资产较二季度增加2432亿,净资产增加2509亿,规模继续增长且增长幅度明显扩大。

申购赎回。

2016年三季度老货币基金中有131只出现净申购,87只出现净赎回,其余无数据或者无申购赎回。三季度净申购只数较二季度增加了13只,净赎回只数减少了6只。总体来看,三季度货币基金至少半数以上处于净申购状态。

货币基金收益率。

三季度货币基金平均7日年化收益率为2.48%,较二季度上行4BP。二季度收益率最大值为3.68%,相比而言,三季度货币基金收益率峰值继续下行。

剩余期限。

2016年三季度货币基金投资组合平均剩余期限为84.9,较二季度上升约3天。平均剩余期限最小值和最大值分别为57.2天和100.3天。最小值较二季度上升5.3天,最大值较二季度上升3.5天。

偏离度。

2016年三季度货币基金偏离度绝对均值为0.07,相比于二季度的0.11有所下降,报告期内偏离度最高值和最低值的平均值分别为0.03和0.11,与二季度相比最高值、最低值和平均值均有所下降。

大类资产配置。

截至2016年三季度,货币基金总资产为46079亿。其中,债券总资产为17123亿,银行存款为24483亿,买入返售与其他资产的总资产分别为4229亿和243亿,占比分别为37.2%、53.1%、9.2%和0.5%。

相比二季度,三季度货币基金买入返售占比提升明显,银行存款占比亦有所上升,债券资产占比大幅下降,其他资产占比亦有所下降。

券种配置。

2016年三季度货币基金企业债(不含短融和中票,下同)占比约为0.01%,中票0.61%,金融债14.14%,短融19.22%,国债35.44%。相比二季度,金融债占比明显提升,而短融占比大幅减少。


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