投资组合报告

--摘自中信经典配置基金2008年第3季度报告

期末各类资产：

市值（单位：人民币元）

占基金总资产比例%

股票

875,494,272.31

52.80

*债券

417,093,197.5

25.15

权证

7,172,072.08

0.43

银行存款和结算备付金合计

348,983,542.14

21.05

其它资产

9,433,127.56

0.57

合计：

1,658,176,211.59

100.00

*债券类资产包括可转换债券、剩余持有期大于365天的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券，以及本基金“短期金融工具”投资类别中持有期365天以内（包括365天）的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券。

2、期末按行业分类的股票投资组合

行业

市值（单位：人民币元）

占基金资产净值比例%

A 农、林、牧、渔业

22,631,781.11

1.46

B 采掘业

52,696,397.75

3.40

C 制造业

479,597,787.16

30.98

C0 食品、饮料

209,418,614.20

13.53

C1 纺织、服装、皮毛

0.00

0.00

C2 木材、家具

0.00

0.00

C3 造纸、印刷

28,490,066.90

1.84

C4 石油、化学、塑胶、塑料

7,300,000.00

0.47

C5 电子

303,959.52

0.02

C6 金属、非金属

1,646,133.35

0.11

C7 机械、设备、仪表

134,905,834.16

8.71

C8 医药、生物制品

97,533,179.03

6.30

C99 其他制造业

0.00

0.00

D 电力、煤气及水的生产和供应业

27,510,000.00

1.78

E 建筑业

18,252,000.00

1.18

F 交通运输、仓储业

64,467,172.65

4.16

G 信息技术业

169,473.64

0.01

H 批发和零售贸易

88,216,298.75

5.70

I 金融、保险业

80,248,987.64

5.18

J 房地产业

8,278,400.00

0.53

K 社会服务业

28,710,000.00

1.85

L 传播与文化产业

4,715,973.61

0.33

M 综合类

0.00

0.00

合计

875,494,272.31

56.56

3、基金投资前十名股票明细

股票代码

股票名称

数量（股）

期末市值（单位：人民币元）

占基金资产净值比例%

000729

燕京啤酒

5,885,574

75,629,625.90

4.89

601006

大秦铁路

4,000,000

51,600,000.00

3.33

600202

哈空调

5,351,912

50,361,491.92

3.25

000858

五粮液

3,000,000

50,100,000.00

3.24

601666

平煤股份

2,377,925

42,113,051.75

2.72

000157

中联重科

2,682,100

39,453,691.00

2.55

600519

贵州茅台

259,000

34,159,510.00

2.21

600511

国药股份

1,313,900

33,254,809.00

2.15

600351

亚宝药业

3,331,689

32,783,819.76

2.12

600809

山西汾酒

3,200,000

32,480,000.00

2.10

4、按品种分类的债券组合

品种分类

市值(单位：人民币元)

占基金资产净值比例%

国家债券投资

171,483,999.30

11.08

金融债券投资

182,805,000.00

11.81

可转换债投资

0.00

0.00

央行票据投资

50,605,000.00

3.27

企业债券投资

12,199,198.20

0.78

合计

417,093,197.50

26.94

5、基金投资前五名债券明细表

债券名称

市值(单位：人民币元)

占基金资产净值比例%

21国债⒂

81,740,850.00

5.28

08农发02

51,805,000.00

3.35

08国开02

51,690,000.00

3.34

99国债⑻

51,604,476.70

3.33

08央行票据17

50,605,000.00

3.27

6、投资组合报告附注

(1) 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

(2)基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

(3)其他资产的构成

资产项目

金额(单位：人民币元)

存出保证金

1,042,706.63

买入返售金融资产

0.00

应收股利

0.00

应收利息

8,098,554.74

应收申购款

132,304.12

待摊费用

159,562.07

应收证券清算款

0.00

合计

9,433,127.56

(4)本基金期末未持有处于转股期的可转换债券

(5)本报告期内投资权证明细

①本报告期没有因股权分置改革被动持有权证

②本报告期因配售分离交易可转债而获得权证

权证代码

权证名称

数量（份）

成本（单位：人民币元）

580026

江铜CWB1

4,389,273

6,451,722.90

③本报告期没有主动投资权证

(6)本报告期末本基金持有权证明细表

权证代码

权证名称

数量（份）

市值(单位：人民币元)

占净值比例%

580026

江铜CWB1

4,389,273

7,172,072.08

0.46

(7)本报告期末本基金没有持有资产支持证券