--摘自中信稳定双利债券型证券投资基金2007年第4季度报告
1、期末基金资产组合情况
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期末各类资产： |
金额（单位：人民币元） |
占基金总资产比例% |
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股票 |
380,618,734.89 |
7.94 |
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债券 |
3,864,491,667.20 |
80.59 |
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权证 |
9,087,408.11 |
0.19 |
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银行存款和清算备付金合计 |
497,645,011.58 |
10.38 |
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其他资产 |
43,490,974.41 |
0.90 |
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合计： |
4,795,333,796.19 |
100.00 |
2、期末按行业分类的股票投资组合
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行业分类 |
期末市值（单位：人民币元） |
占基金资产净值比例% |
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A 农、林、牧、渔业 |
1,812,857.20 |
0.04 |
|
B 采掘业 |
136,709,480.20 |
3.31 |
|
C 制造业 |
57,119,379.54 |
1.39 |
|
C0 食品、饮料 |
0.00 |
0.00 |
|
C1 纺织、服装、皮毛 |
362,560.40 |
0.01 |
|
C2 木材、家具 |
0.00 |
0.00 |
|
C3 造纸、印刷 |
0.00 |
0.00 |
|
C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
44,488,522.31 |
1.08 |
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C5 电子 |
2,357,715.08 |
0.06 |
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C6 金属、非金属 |
1,244,770.20 |
0.03 |
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C7 机械、设备、仪表 |
7,817,566.46 |
0.19 |
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C8 医药、生物制品 |
848,245.09 |
0.02 |
|
C99 其他制造业 |
0.00 |
0.00 |
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D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
7,094,461.44 |
0.17 |
|
E 建筑业 |
45,236,130.00 |
1.09 |
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F 交通运输、仓储业 |
58,677,028.65 |
1.42 |
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G 信息技术业 |
2,324,162.99 |
0.06 |
|
H 批发和零售贸易 |
849,439.41 |
0.02 |
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I 金融、保险业 |
60,802,731.00 |
1.47 |
|
J 房地产业 |
0.00 |
0.00 |
|
K 社会服务业 |
2,921,198.77 |
0.07 |
|
L 传播与文化产业 |
4,445,745.44 |
0.11 |
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M 综合类 |
2,626,120.25 |
0.06 |
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合计 |
380,618,734.89 |
9.21 |
3、期末基金投资前十名股票明细
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股票代码 |
股票名称 |
数 量（股） |
期末市值（单位：人民币元） |
占基金资产
净值比例% |
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601088 |
中国神华 |
1,650,820 |
108,310,300.20 |
2.62 |
|
601601 |
中国太保 |
1,229,580 |
60,802,731.00 |
1.47 |
|
601866 |
中海集运 |
4,804,511 |
58,374,808.65 |
1.41 |
|
601390 |
中国中铁 |
3,937,000 |
45,236,130.00 |
1.10 |
|
002092 |
中泰化学 |
1,078,944 |
41,107,766.40 |
1.00 |
|
601808 |
中海油服 |
827,000 |
28,399,180.00 |
0.69 |
|
601918 |
国投新集 |
445,632 |
7,094,461.44 |
0.17 |
|
002202 |
金风科技 |
40,866 |
5,739,629.70 |
0.14 |
|
601999 |
出版传媒 |
203,277 |
4,114,326.48 |
0.10 |
|
002172 |
澳洋科技 |
60,403 |
3,380,755.91 |
0.08 |
4、期末按品种分类的债券组合
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品种分类 |
市值(单位：人民币元) |
占基金资产净值比例% |
|
国家债券投资 |
1,760,817,215.20 |
42.62 |
|
金融债券投资 |
723,775,500.00 |
17.52 |
|
可转换债投资 |
175,644,758.00 |
4.25 |
|
央行票据投资 |
0.00 |
0.00 |
|
企业债券投资 |
1,204,254,194.00 |
29.15 |
|
合计 |
3,864,491,667.20 |
93.54 |
5、期末基金投资前五名债券明细表
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债券名称 |
市值(单位：人民币元) |
占基金资产净值比例% |
|
07国债09 |
597,504,634.50 |
14.46 |
|
02国债⒂ |
296,107,275.00 |
7.17 |
|
21国债⒂ |
267,427,252.80 |
6.47 |
|
07网通CP01 |
249,875,000.00 |
6.05 |
|
07莱钢CP01 |
249,775,000.00 |
6.05 |
6、投资组合报告附注
(1) 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
(2)基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(3)其他资产的构成
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资产项目 |
金额(单位：人民币元) |
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存出保证金 |
250,000.00 |
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应收利息 |
43,157,060.30 |
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待摊费用 |
83,914.11 |
|
合计 |
43,490,974.41 |
(4)本基金期末持有处于转股期的可转换债券
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债券代码 |
债券名称 |
期末市值（单位：人民币元） |
占基金资产净值比例% |
|
100236 |
桂冠转债 |
15,306,096.00 |
0.37 |
|
110232 |
金鹰转债 |
18,556,301.40 |
0.45 |
|
125822 |
海化转债 |
19,753,613.08 |
0.48 |
|
125960 |
锡业转债 |
2,393,454.60 |
0.06 |
(5)本报告期内投资权证明细
①本报告期没有因股权分置改革被动持有权证
②本报告期因配售分离交易可转债而获得权证
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权证代码 |
权证名称 |
数量（份） |
成本（单位：人民币元） |
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580015 |
日照CWB1 |
434,350 |
916,478.50 |
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580016 |
上汽CWB1 |
1,000,188 |
8,682,187.50 |
③本报告期没有主动投资权证
(6)本报告期末本基金持有权证
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权证代码 |
权证名称 |
数量（份） |
市值（单位：人民币元） |
占净值比例% |
|
580016 |
上汽CWB1 |
1,000,188 |
9,087,408.11 |
0.22 |
(7)本报告期末本基金没有持有资产支持证券
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