--摘自中信现金优势基金2008年第3季度季报
(一)报告期末基金资产组合
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资产组合 |
金额（单位：人民币元） |
占基金总资产比例(%) |
|
债券投资 |
346,269,156.25 |
96.68 |
|
买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 |
0.00
0.00 |
0.00
0.00 |
|
银行存款和清算备付金合计 |
8,354,298.86 |
2.33 |
|
其他资产 |
3,523,636.64 |
0.99 |
|
合计 |
358,147,091.75 |
100.00 |
注：银行存款和清算备付金合计中无定期存款。
（二）报告期债券回购融资情况
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序号 |
项目 |
金额(单位：人民币元) |
占基金资产净值的比例(%) |
|
1 |
报告期内债券回购融资余额 |
386,098,500.45 |
1.30 |
|
其中：买断式回购融入的资金 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
报告期末债券回购融资余额 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：买断式回购融入的资金 |
0.00 |
0.00 |
(三)基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
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项目 |
天数 |
|
报告期末投资组合平均剩余期限 |
137 |
|
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
141 |
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
46 |
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占
基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
30天以内 |
7.94 |
0.00 |
|
2 |
30天(含)–60天 |
16.73 |
0.00 |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
5.60 |
0.00 |
|
3 |
60天(含)–90天 |
41.67 |
0.00 |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
8.29 |
0.00 |
|
4 |
90天(含)–180天 |
5.62 |
0.00 |
|
5 |
180天(含) –397天(含) |
27.13 |
0.00 |
|
|
合 计 |
99.09 |
0.00 |
(四)报告期末债券投资组合
1、期末按券种分类的债券投资组合
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序 号 |
债券品种 |
成本(单位：人民币元) |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
金融债券 |
59,727,538.48 |
16.69 |
|
其中：政策性金融债 |
59,727,538.48 |
16.69 |
|
3 |
央行票据 |
206,156,354.58 |
57.61 |
|
4 |
企业债券 |
80,385,263.19 |
22.46 |
|
5 |
其他 |
0.00 |
0.00 |
|
合 计 |
346,269,156.25 |
96.76 |
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
49,721,518.22 |
13.89 |
2、基金投资前十名债券明细
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序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(单位：人民币元) |
占基金资产净值的比例(%) |
|
自有投资 |
买断式回购 |
|
1 |
08央行票据105 |
500,000 |
|
49,667,617.87 |
13.88 |
|
2 |
07央行票据136 |
500,000 |
|
49,614,846.02 |
13.86 |
|
3 |
08央行票据106 |
500,000 |
|
48,138,084.11 |
13.45 |
|
4 |
07央行票据127 |
300,000 |
|
29,819,928.66 |
8.33 |
|
5 |
05农发06 |
300,000 |
|
29,672,770.89 |
8.29 |
|
6 |
08央行票据104 |
300,000 |
|
28,915,877.92 |
8.08 |
|
7 |
07江淮CP01 |
200,000 |
|
20,151,953.52 |
5.63 |
|
8 |
08承钒钛CP01 |
200,000 |
|
20,128,526.00 |
5.62 |
|
9 |
07兰花CP01 |
200,000 |
|
20,076,090.76 |
5.61 |
|
10 |
07农发13 |
200,000 |
|
20,048,747.33 |
5.60 |
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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项 目 |
偏离情况 |
|
报告期内偏离度
在0.25%(含)-0.5%间的次数 |
36 |
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报告期内偏离度的最高值 |
0.3330% |
|
报告期内偏离度的最低值 |
0.2206% |
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报告期内平均偏离度 |
0.2577% |
（六）投资组合报告附注
1、本基金的计价方法
债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。债券回购按成本法估值。基金持有的银行存款以本金列示，按商定利率逐日计提利息。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
2、本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过
397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20％的情况。
3、本报告期内需说明证券投资决策程序
（1）投资管理组织结构
基金管理人投资管理队伍强调结构化和专业化，实行投资管理委员会指导下的基金经理小组负责制。
（2）投资管理程序
研究部和投资部通过国内外宏观经济分析、央行公开市场操作以及市场资金面等因素就货币市场利率进行预测，并向投资管理委员会提交投资策略报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
投资管理委员会定期召开会议，并依据产品说明和研究结果确定各类资产配置。如遇重大事项，投资管理委员会及时召开临时会议做出决策。
基金经理小组根据投资管理委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对货币市场的分析判断，形成基金投资计划并向交易部下达交易指令。
交易部依据指令制定交易策略，进行具体品种的交易。
研究部对投资组合进行事前、事中和事后的风险监控，并提出调整建议，报监察部、投资部和投资管理委员会。
4、其他资产的构成
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序号 |
其他资产 |
金额(单位：人民币元) |
|
1 |
交易保证金 |
0.00 |
|
2 |
应收证券清算款 |
0.00 |
|
3 |
应收利息 |
3,374,046.17 |
|
4 |
应收申购款 |
0.00 |
|
5 |
其他应收款 |
0.00 |
|
6 |
待摊费用 |
149,590.47 |
|
7 |
其他 |
0.00 |
|
合计 |
3,523,636.64 |
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