11月私募备案量高增48% 指数增强类获青睐
新闻
中信基金/证券投资基金/公募基金/私募基金/基金开户-中信基金管理
admin
2021-01-17 22:59

在顺周期行情的推波助澜下,11月私募机构的备案节奏再度加快。中基协私募基金备案数据显现,11月份私募机构共备案1857只私募证券投资基金,相比10月1258只备案量环比大增47.61%。

刚刚结束的11月份,银行、煤炭、有色等顺周期板块一改颓势,将上证指数再次推至年内高点,而在这种久违的赚钱效应之下,无论是指数加强类的量化私募,还是价值发现类的传统私募,都得以迎来一波牛气哄哄的募资潮。

在其中,指数加强类量化私募产品更取得渠道方面的追捧。以11月私募备案王宁波灵均投资为例,当月指数加强类产品多达28只,其中仅在11月19日就备案了11只跟踪中证500指数的加强产品。

11月私募备案量环增近五成,宁波、上海多家量化私募居前

在阅历10月份的备案量低谷后,11月私募机构的证券投资私募基金的备案节拍就呈现明显上升的势头——11月上半月备案量994只,11月下半月备案量虽不及上半月,但也高达863只。

截止11月30日,11月私募机构在中基协共备案1857只证券投资类产品,平均日均备案量93只,相比10月份同期1258只和工作日均55只程度均有较为明显的上升。

详细来看,11月份工作日私募证券投资基金备案量最高的一天呈现在11月2日,当天合计备案了138只证券投资基金;此外,11月13日和11月18日各备案了111只和102只产品,还有5个工作日备案量维持在90只至100至水平。

从各家私募机构的备案数量看,11月份备案量居前的私募机构分别为:宁波灵均投资(54只)、上海景林资产(34只)、上海调和汇一(27只)、宁波幻方量化(26只)、上海衍复投资(26只)、北京天演资本(20只)、上海明汯投资(16只)、上海聚鸣投资(14只)。

一个值得留意的现象是,在单月备案量10只以上的私募机构中,既有前期备案量靠前、近期备案节拍有所放缓的知名私募机构,也有一些新近杀出重围的私募新面孔。

前者如上海迎水投资(12只)、北京九坤投资(11只)和广州玄元投资(10只),后者如杭州华软新动力(14只)、深圳悟空投资(13只)、北京实创天成(13只),显现出私募机构群体的勃勃活力与生机。

指数收益+超额收益,指数加强类获渠道追捧

在顺周期板块的助推下,上证指数11月上涨5.19%,录得仅次于今年7月的年内第二涨幅,而与此同时,代表生长股的创业板指数却在11月份收跌0.9%,此长彼消之下,各类私募机构的募资市场的竞争也暗潮涌动。

一边是银行、煤炭、有色等顺周期类股票的集体异动,一边是医药、消费、科技等生长股的朝气蓬勃——11月份的构造性行情愈演愈烈,在不少投资人慨叹“只赚指数不赚钱”的同时,局部指数加强类私募却大放异彩,成为私募市场的低调的“吸金者”。

梳理11月份近两千只私募备案数据,备案产品中带有“指数加强”就多达92只,其中以中证500指数居多,以11月私募备案王——宁波灵均投资为例,这家量化私募单月备案量到达54只,其中仅指数加强类产品就多达28只。

11月19日,宁波灵均投资一口吻在中基协备案了11只“灵均信芳中证500指数加强”类私募证券投资基金,产品序号从C期到L期,托管机构均为中信证券股份有限公司,显现出券商渠道对指数加强类量化私募产品的热衷。

“在指数整体向上的市场中,指数加强类量化产品既能跟踪指数赚取指数收益,又能经过一些量化工具赚取一局部超额收益,这满足了一局部高净值客户的刚性需求。”上海一家量化私募合伙人剖析称。

据上述私募合伙人透露,他们主打的三类量化战略——指数加强产品、中性战略产品和对冲战略产品中,今年收益率最高的产品是指数加强产品,前者今年已录得超50%收益,然后两者的收益率仅为14%和20%的收益率。

“虽然中性战略和对冲战略的动摇率和回撤率均较低,但投资人更愿意为高收益承当一定的动摇风险。”他称,而随同指数行情慢慢得到市场认可,各家量化私募机构的指数加强产品营销也更为顺畅。