工商银行:10月13日金融市场日报
时间: 2017-10-14 11:57:29 来源:citicfunds.com
   

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国9月生产者物价指数上涨,因飓风导致德克萨斯州炼厂生产中断,汽油价格创下逾两年来最大升幅。劳工部公布,美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%,也是因服务成本增加而上升。趸售汽油价格继8月上涨9.5%后,在9月大涨10.9%,创下2015年5月来最大涨幅,为商品价格0.7%的涨幅贡献了三分之二。周四公布的其他数据显示,上周初请失业金人数降至逾一个月低位,因飓风哈维和伊尔玛带动德州和佛罗里达州的请领失业金人数的影响继续消退。

  2、摩根大通和花旗集团表示,他们已为第三季的信用卡贷款损失提列出了更多资金,这加剧了外界对于消费者负债的担忧,并使其高出分析师预估的获利失色。第三季,摩根大通为信贷损失计提的拨备上升14%,该行称其中大部分都来自信用卡业务,而花旗计提的拨备较上年同期增加了15%。这两家银行均表示,拨备增加属于信贷周期的正常现象,而不是消费者承压的迹象,但这种解释并不能打消分析师的疑虑。

  3、日本央行总裁黑田东彦强调该行维持超宽松货币政策的决心,尽管美联储和欧洲央行开始缩减大规模、危机模式下的货币刺激政策。黑田东彦看好日本经济,指称经济温和增长,收入增加使得企业和家庭支出上升。但他表示,尽管经济如此好转,但通胀和薪资增长令人失望地低迷。他表示,相信经济增长转强、产出缺口收窄和就业市场趋紧最终将会推高通胀。

  4、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,美联储需要明确捍卫其2%通胀目标并停止升息,直到物价上升的速度加快脚步。他在接受路透专访时表示,美联储若持续坚持“正常化”,并在没有更好的证据显示物价正在增强的情况下升息,其冒着失去信誉,以及或许会造成经济衰退的风险。他称,今年美联储青睐的通胀指标持续疲弱,这意谓着“我们或多或少失去了过去两年来朝2%目标迈进的所有进展”。在这样的环境下持续升息“可能向市场释出通胀目标并不那么重要的讯息”。

  国内要闻

  5、中国国资委表示,中央企业前三季度实现利润11,104.8亿元人民币,同比增长18.4%,延续去年四季度以来持续增长态势,效益创历史最好水平。。

  6、中国工商总局发布关于支持河北雄安新区规划建设的若干意见称,支持雄安新区强化商标知识产权等保护,依法将“中国雄安”“雄安”字样在商标注册工作中予以保护。

  7、美国商务部近日推迟对中国进口铝箔进行反倾销调查的初裁决定,并表示将全面分析中国作为非市场经济国家的信息。对此,中国商务部发言人高峰强调,非市场经济国家的概念并不存在于世贸组织的多边规则中,只是个别成员冷战时期的国内产物。

  8、根据中国最大的钢铁生产城市--唐山市政府发布的一份通知,该市已下令钢铁工厂减产以达到严苛的2017年空气质量目标,比预期提前了一个月。路透见到了这份通知。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1859 1.188 1.1827 1.183 1.1859 -0.24%

  日元112.5 112.52 112.13 112.28 112.5 -0.20%

  英镑1.3223 1.3291 1.3122 1.3262 1.3223 0.29%

  瑞士法郎 0.9736 0.9764 0.9712 0.9755 0.9735 0.20%

  澳元0.7788 0.7836 0.7787 0.782 0.7788 0.41%

  加元1.2458 1.2491 1.2433 1.2475 1.2458 0.14%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币勉力抵住了连续五日下跌的颓势,因投资者静待周五出炉的美国通胀报告,该数据可能对美国下次升息提供更多线索。美元指数上涨0.06%,至93.074。另外,英镑兑美元升逾1美分,触及八日高位,分析师指因德国商报报导,欧盟可能给予英国一个两年过渡性退欧协议。英镑尾盘升0.31%,报1.3262美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.587 6.5875 0.20%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅调整,但中间价继续小升并创9月20日来新高。交易员表示,昨日美元指数仍呈跌势,但这两日客盘实需购汇需求较多,使得人民币与美指联动减弱;而且由于中共十九大召开日期日益临近,人民币升贬料较为有限。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1291.86 1297.58 1289.66 1293.70 1.84 0.14%

  白银 17.18 17.27 17.12 17.25 0.07 0.43%

  铂金 932.35 940.11 932.17 938.20 5.85 0.63%

  钯金 962.60 987.97 957.04 975.54 12.94 1.34%

  资料来源:Bloomberg

  金价小涨至逾两周高位,因市场焦点转向周五将出炉的美国通胀数据,预计将会为货币政策提供更多线索。现货金收报每盎司1,293.4美元,盘中一度创下9月26日以来的最高水准每盎司1,297.40美元。美国12月期金小涨至每盎司1,296.50美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 275.45 276.16 0.26%

  Ag(T+D) 3855 3861 0.16%

  mAu(T+D) 275.43 276.29 0.31%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/3/1 278.05 0.14%

  沪银 2017/10/23 3880 -

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI NOV 17 50.60 51.3 -1.36%

  布伦特 DEC 17 56.25 56.94 -1.21%

  资料来源:Bloomberg

  油价收低,但从稍早的跌势中反弹,因此前美国能源资料协会(EIA)报告上周美国原油库存降幅超过预期,且周度产量骤降。布兰特原油期货收低0.69美元,或1.2%,报每桶56.25美元。美国原油期货收低0.70美元,或1.4%,报每桶50.60美元。因全球油市收紧,两份原油合约较6月触及的低位反弹了逾20%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2146.5 2130 0.77%

  铜 三个月 6887 6800 1.28%

  锌 三个月 3260 3225 1.09%

  锡 三个月 20755 20700 0.27%

  镍 三个月 11220 11020 1.81%

  铅 三个月 2577 2533 1.74%

  资料来源:Bloomberg

  铜价触及逾一个月以来最高,因对主要金属消费国中国的需求前景保持乐观,推动了买盘。LME期铜收高1.3%,报每吨6,887美元,稍早触及9月8日以来最高的6,903美元。LME期镍收于每吨11,395美元,涨2.3%,盘中触及三周高位的11,425美元。LME期铝收高0.8%,报每吨2,146.50美元;LME锌价收高1%,报每吨3,251美元,铅价收低0.4%,报每吨2,556美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2017/12/18 349.00 346.00 0.87%

  大豆 2017/11/16 992.00 965.25 2.77%

  小麦 2017/12/18 430.50 433.25 -0.63%

  豆油 2017/12/26 33.28 33.15 0.39%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2017/10/23 54100 2.85%

  铝 2017/10/23 16370 1.30%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1748 0.17%

  大豆 2018/5/24 3855 0.05%

  豆油 2018/9/19 6220 -0.58%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.18333 1.18167 0.14%

  1 月 1.23889 1.23778 0.09%

  3 月 1.35861 1.35667 0.14%

  6 月 1.52933 1.52433 0.33%

  12月 1.80956 1.80678 0.15%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.657 -3.06%

  7天 2.886 -1.32%

  1 月 4.0512 -0.02%

  3 月 4.3581 0.06%

  6 月 4.3877 0.01%

  12月 4.401 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/10/16 2020/10/15 1.67 1.65

  10年期 2017/8/15 2027/8/15 2.35 2.36

  30年期 2017/8/15 2047/8/15 2.88 2.90

  资料来源:Bloomberg

  美国公债价格上涨,此前财政部标售120亿美元公债获强劲需求,投资者在周五发布CPI数据前调整头寸。30年期公债标售得标利率略低于标售前二级市场水平,得标倍数为2.53,为2015年9月以来最高。指标10年期美债价格升5/32,收益率报2.327%,周三尾盘为2.345%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.4891 3.5984 3.6769 3.71 3.6765 4.0971 4.1319

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券收益率略有上行,国债期货延续跌势。交易员指出,信贷和通胀等宏观数据出炉前机构入场意愿不高,市场情绪依然低落,现券延续弱势整理态势。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯22841.01 22872.89 -0.14%

  标准普尔 2549.40 2553.00 -0.14%

  纳斯达克 6591.51 6603.55 -0.18%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周四微幅收跌,因在摩根大通和花旗发布季度业绩后,银行股下挫;美国电话电报公司急挫6%,此前公司称上季用户减少。摩根大通收低0.9%,花旗大跌3.4%,两个个股对标普500指数的拖累都较大,标普金融股指数收挫0.7%。

  道琼工业指数收跌31.88点,或0.14%,至22,841.01点;标准普尔500指数收挫4.31点,或0.17%,至2,550.93点;纳斯达克指数收低12.04点,或0.18%,至6,591.51点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 28459.03 28389.57 0.24%

  恒生国企指数 11500.34 11411.41 0.78%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市追随全球股市收高,金融股引领涨势,受内地同业升势带动,并帮助缓和了能源股跌势的影响。恒生指数涨0.2%至28,459.03点,恒生国企指数上扬0.8%至11,500.34点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3386.10 3388.28 -0.06%

  深证成指 11307.33 11312.50 -0.05%

  沪深300 3912.95 3902.69 0.26%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收市小跌,终结此前四连升。分析师指出,近日A股板块轮动较为迅速,再加上中国9月宏观经济数据即将公布和十九大会议的临近,场内观望情绪上升,大盘呈现窄幅波动走势,成交有所缩减。沪综指收报3,386.1点,跌2.18点或0.06%。

(责任编辑:王治强 HF013)


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